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Exemple z

Publicado em 25 de dezembro de 2018

Pour les grandes tailles d`échantillons, la procédure de test t donne des valeurs p presque identiques à celles de la procédure de test Z. Supposons que, dans une région géographique donnée, la moyenne et l`écart-type des scores d`un test de lecture soient de 100 points, et de 12 points, respectivement. Supposons donc que la Banque XYZ vend votre hypothèque à la société ABC, qui pourrait être une entité gouvernementale, quasi-gouvernementale ou privée. XN sont (i) indépendants, (II) ont une moyenne commune μ, et (III) ont une variance commune σ2, alors la moyenne de l`échantillon X a la signification μ et la variance σ2/n. les valeurs négatives représentent la distance en dessous de la moyenne d`un point est sur la courbe de distribution. Pour vous connecter et utiliser toutes les fonctionnalités de Khan Academy, veuillez activer JavaScript dans votre navigateur. Cela signifie que l`entreprise n`est pas proche de l`insolvabilité. On pourrait aussi dire qu`avec 98. Nous pouvons nous demander si ce score moyen est sensiblement inférieur à la moyenne régionale, c`est-à-dire que les élèves de cette école sont comparables à un échantillon aléatoire simple de 55 étudiants de la région dans son ensemble, ou sont-ils étonnamment bas? D`abord en regardant le score d`Emily, il semble qu`elle a bien considéré que 60 est le score de classe moyenne. Supposons que vous voulez acheter une maison, et si vous obtenez une hypothèque de la Banque XYZ. Le score moyen en classe est de 96, soit − 2. Si les estimations des paramètres de nuisance sont branchées comme indiqué ci-dessus, il est important d`utiliser des estimations appropriées pour la façon dont les données ont été échantillonnées.

Après cela, on calcule la note standard Z = (T − θ)/s, à partir de laquelle les valeurs de p à une queue et à deux queues peuvent être calculées comme Φ (− Z) (pour les essais à queue supérieure), Φ (Z) (pour les tests à queue inférieure) et 2Φ (− | Z |) (pour les tests à deux queues) où Φ est la fonction de distribution cumulative normale standard. Si les données observées x1,. Dans ce cas, la valeur Z est de 0. Bien que le score de Jane est plus élevé, le score de John est plus au-dessus de la moyenne, et il pourrait être conclu que John a obtenu un plus grand succès. L`estimation de vraisemblance maximale divisée par son erreur standard peut être utilisée comme statistique de test pour l`hypothèse nulle selon laquelle la valeur de la population du paramètre est égale à zéro. Une autre façon d`énoncer les choses est que avec la probabilité 1 − 0. Dans certaines applications, σ2 est connu, mais cela est rare. Si la taille de l`échantillon est modérée ou grande, nous pouvons substituer la variance de l`échantillon pour σ2, en donnant un test de plug-in. Les investisseurs qui achètent les obligations Z commencent à recevoir des intérêts et des paiements de capital seulement après que toutes les autres tranches ont été payées. Comme vous pouvez le voir, le score Altman poids différents de la rentabilité et des mesures de liquidité pour arriver à la note globale. Si la variance de la population est inconnue (et doit donc être estimée à partir de l`échantillon lui-même) et que la taille de l`échantillon n`est pas grande (n < 30), le test t de l`élève peut être plus approprié.

Emily a demandé à l`enseignant si, en marquant 70, elle a bien performé ou non. La compagnie regroupe votre hypothèque avec des hypothèques semblables qu`elle a déjà achetées (appelées «mutualiser» les hypothèques). Le modèle est largement critiqué au fil des ans car il utilise des données comptables inexpliquées. Si T est une statistique qui est approximativement normalement distribuée sous l`hypothèse nulle, l`étape suivante dans l`exécution d`un test Z est d`estimer la valeur attendue θ de T sous l`hypothèse nulle, puis d`obtenir une estimation s de l`écart-type de T. score = (. Le test Z nous dit que les 55 étudiants d`intérêt ont un score de test moyen anormalement bas par rapport à la plupart des échantillons aléatoires simples de taille similaire de la population de preneurs d`essai. Ils pourraient avoir à réinvestir ce principal à des taux inférieurs à ce que leur MBS ont été céder. Pour calculer la statistique normalisée Z = (X − μ0)/s, nous devons soit connaître ou avoir une valeur approximative de σ2, à partir de laquelle nous pouvons calculer S2 = σ2/n. revenons à la question, nous pouvons clairement voir qu`Emily a joué mieux que 74.

Cette note globale est ensuite comparée à l`échelle de notation suivante. Malgré ces critiques, Z-score est toujours l`une des mesures les plus largement utilisées de la santé financière d`une entreprise.


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